經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月26日訊 為促進商業(yè)銀行提升流動性風險管理水平,維護銀行體系安全穩(wěn)健運行,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會于近日發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》(以下簡稱《流動性辦法》),有關部門負責人就相關問題回答了記者提問。 一、《流動性辦法》修訂的背景是什么? 答:2014年發(fā)布的《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》(以下簡稱《流動性辦法(試行)》)對加強商業(yè)銀行流動性風險管理,維護銀行體系安全穩(wěn)健運行起到了積極作用。2015年9月,根據(jù)《商業(yè)銀行法》修訂進展,《流動性辦法(試行)》也進行了相應修訂,將存貸比由監(jiān)管指標調(diào)整為監(jiān)測指標。 近年來,隨著國內(nèi)、國際經(jīng)濟金融形勢變化,銀行業(yè)務經(jīng)營出現(xiàn)新特點!读鲃有赞k法(試行)》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監(jiān)管指標。其中,流動性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的銀行,資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標。此外,作為巴塞爾Ⅲ監(jiān)管標準的重要組成部分,巴塞爾委員會于2014年推出了新版的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)國際標準。因此,有必要結合我國商業(yè)銀行業(yè)務特點,借鑒國際監(jiān)管改革成果,對流動性風險監(jiān)管制度進行修訂。 二、修訂的主要內(nèi)容有哪些? 答:此次修訂的主要內(nèi)容包括:一是新引入三個量化指標。其中,凈穩(wěn)定資金比例適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行,優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行,流動性匹配率適用于全部商業(yè)銀行。二是進一步完善流動性風險監(jiān)測體系。對部分監(jiān)測指標的計算方法進行了合理優(yōu)化,強調(diào)其在風險管理和監(jiān)管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。 三、三個新量化指標的監(jiān)管要求是什么? 答:一是凈穩(wěn)定資金比例,等于可用的穩(wěn)定資金除以所需的穩(wěn)定資金,監(jiān)管要求為不低于100%。該指標值越高,說明銀行穩(wěn)定資金來源越充足,應對中長期資產(chǎn)負債結構性問題的能力越強。凈穩(wěn)定資金比例風險敏感度較高,但計算較為復雜,且與流動性覆蓋率共用部分概念。因此,采用與流動性覆蓋率相同的適用范圍,即適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。 二是優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率,等于優(yōu)質流動性資產(chǎn)除以短期現(xiàn)金凈流出,監(jiān)管要求為不低于100%。該指標值越高,說明銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備越充足,抵御流動性風險的能力越強。該指標與流動性覆蓋率相比而言更加簡單、清晰,便于計算,較適合中小銀行的業(yè)務特征和監(jiān)管需求,因此適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行。 三是流動性匹配率,等于加權資金來源除以加權資金運用,監(jiān)管要求為不低于100%。該指標值越低,說明銀行以短期資金支持長期資產(chǎn)的問題越大,期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容易監(jiān)測,可對潛在錯配風險較大的銀行進行有效識別,適用于全部商業(yè)銀行。 四、如何差異化運用監(jiān)管指標? 答:《流動性辦法》規(guī)定,資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行適用流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率,資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行適用優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率、流動性比例和流動性匹配率。但部分資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力,且有意愿采用相對復雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平,若其滿足相關條件,可適用流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求,不再適用優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率監(jiān)管要求。 五、《流動性辦法》的實施安排是怎樣的? 答:修訂后的《流動性辦法》于2018年7月1日起生效。為避免對銀行經(jīng)營及金融市場產(chǎn)生較大影響,根據(jù)新監(jiān)管指標的不同特點,合理安排實施時間。一是對優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率采用分階段達標安排。商業(yè)銀行應分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。二是流動性匹配率暫作監(jiān)測指標。自2020年1月1日起,流動性匹配率按照監(jiān)管指標執(zhí)行,在2020年前暫作為監(jiān)測指標。三是對凈穩(wěn)定資金比例不設置過渡期?紤]到該指標已具有較長的監(jiān)測歷史,銀行較為熟悉,且人民銀行已將其納入宏觀審慎評估體系,因而不對其設置過渡期,即自2018年7月1日起執(zhí)行。四是賦予資產(chǎn)規(guī)模新增到2000億元的銀行一定的緩沖期?紤]到銀行資產(chǎn)規(guī)模總體持續(xù)增長、但個別時期有所波動的情況,對于資產(chǎn)規(guī)模首次達到2000億元人民幣的商業(yè)銀行,在首次達到的當月仍可適用原監(jiān)管指標。自次月起,無論資產(chǎn)規(guī)模是否繼續(xù)保持在2000億元以上,均應適用針對2000億元以上銀行的監(jiān)管指標,即2020年前為流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例和流動性比例,2020年后為流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率。 |
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